منبع پایان نامه ارشد درباره بانک مرکزی، جریان تجاری، نیاز به شناخت، کوتاه مدت

فصل دوم
مروری بر ادبیات موضوع تحقیق
۲ – ۱ تعریف ارز
ارز یعنی بهاء ، قیمت ، نرخ و سندهای تجاری که ارزش آن به پول های کشور دیگر مشخص می شود . ارز در اصطلاح به پول های رایج خارجی گفته می شود . به بیان دیگر پول کشورهای دیگر در داخل کشور به عنوان ارز شناخته می شود . در حقیقت وسائلی که به منظور پرداخت های بین المللی یا انتقالات مورد استفاده قرار می گیرد ، نظیر سکه و اسکناس خارجی ، سپرده ها در بانک های خارجی و دیگر مطالبات مالی کوتاه مدت و قابل پرداخت به پول خارجی ، ارز نامیده می شود .
ارزها به دو دسته تقسیم می شوند . ارز قابل معامله و ارز غیر قابل معامله .ارز قابل معامله به ارزی گفته می شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شعبه های ارزی بانک ها ، مجاز به خرید و فروش آن باشند اما ارز غیر قابل معامله به ارزی گفته می شود که در شعب ارزی بانک های ایران خرید و فروش نمی شود . بنابراین در معاملات ارزی دو پول دخالت دارند که به نرخ مبادله آن ، نرخ ارز گفته می شود . بنابراین نرخ ارز یک عدد است .
– ۱ – ۱ مفهوم و اهمیت نرخ ارز
وقتی کالا و خدمات مبادله می شود ، نسبت مبادله بین انها تعیین می شود . به بیان دیگر ، قیمت کالا و خدمات باید مشخص شود . اگر کالا و خدمات در داخل یک کشور مبادله شود نسبت مبادله بین انها با توجه به قیمت کالاها و خدمات موجود در بازار بر حسب پول داخلی مشخص می شود. اما اگر کالاها و خدمات که در کشورهای مختلف تولید شوند تعیین نسبت مبادله با توجه به ازدیاد و متفاوت بودن پول های مختلف کشور
-های دیگر به همین سادگی امکان پذیر نیست ، و آن ، نیاز به شناخت ارز دارد .
نرخ ارز عددی است که قیمت واحد پول کشوری را بر حسب واحدها ( کسر واحد ) پول کشور دیگر ، در زمان مشخص نشان می دهد . به کمک نرخ ارز پول کشور ها با یکدیگر قابل تبدیل و قابل معامله می شود.بدین ترتیب در نرخ ارز دو کشور مداخله می نماید . به یکی از این ،ارز پایه و به دیگری ارز متغیر گفته می شود . بنابراین ارز پایه واحد پول خارجی ثابت باقی می ماند و تغییرات نرخ ارز از طریق پول ملی نشان داده می شود .
باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز ، بین پول های کشورهای مختلف ارتباط برقرار کرده و مقایسه قیمت و هزینه بین المللی را ممکن می سازد . در نتیجه نرخ ارز را می توان به معنای قیمت پول یک کشور بر حسب پول کشور دیگر ، تعریف کرد . در چنین شرایطی واحد پول هر کشور می تواند برای تعیین قیمت پول کشور دیگر مورد استفاده قرار گیرد . به هر حال با تعیین ارتباط بین پول کشورهای مختلف ( نرخ ارز ) ، مقایسه قیمت کالا و خدمات در سطح بین المللی ممکن می گردد . باید به این نکته توجه داشت که نرخ ارز نه تنها قیمت هایی را که پول کشورهای مختلف با یکدیگر مبادله می شود را نشان می دهد ، بلکه قیمت کالا و خدمات را به پول دیگر کشورها تعیین می کند . همین طور نرخ ارز نقش مهمی در تعیین حجم جریان تجاری بین المللی بازی می کند .
۲ – ۲ ادبیات آشوب
آشوب در لغت به معنی هرج و مرج ، در هم ریختگی ، شلوغی و بی نظمی آمده است. در مباحث فلسفی نیز به وضعیتی اطلاق می شود که در آن تصادف حکمفرماست[۲].همچنین از آشوب تعاریف متفاوتی ارایه شده است ولی ، به صورت بسیار ساده می توان آن را یک فرآیند غیر خطی معین غیر تصادفی که تصادفی به نظر می رسد ، تعریف کرد .
سری های آشوبی نیز می توانند به عنوان زیر مجموعه ای از فرآیندهای غیر خطی که نتایج بسیار پیچیده و نامنظم ایجاد می کنند در نظر گرفته شوند . به منظور بررسی مدل های آشوب ، ابتدا از یک مدل پویای ساده خطی شروع کرده سپس ، آن را به حالت غیر خطی که فرآیند آشوبی تولید می کند ، تعمیم می دهیم[۸] .
یک معادله تفاضلی از نوع مرتبه اول ، خطی و معین به صورت زیر را در نظر بگیرید :
y_t=θy_(t-1) (2-1)
جواب این معادله عبارت است از :
y_t=θ^t y_0 (2-2)
که در آن y_° ، شرایط اولیه ، یعنی مقدار y در زمان صفر است . واضح است که مسیر زمانی y_t بستگی به مقدار θ دارد. در صورتی که θ منفی باشد ، مسیر زمانی نوسانی ۲۷ و در صورتی که θ مثبت باشد ، غیر نوسانی خواهد بود .
نمودار( ۲- ۱) حالات مختلف مسیر زمانی y_t بر اساس مقادیر مختلفθ.
در مجموعه نمودارهای مربوط به مسیر سری زمانی y_t در نمودار (۲-۱) ، هنگامی که θ=-۱ است ( نمودار وسط ) ، y_t در هر دوره به مقدار اولیه خود باز می گردد و این روند برای همیشه ادامه می یابد . این ویژگی در حالت کلی به تناوب p دوره ایی ۲۸ موسوم است که در آن 〖 y〗_tدقیقاً در هر p دوره خودش را تکرار می کند . همان گونه که از نمودارهای (۲-۱) قابل مشاهده است این ویژگی در سایر حالات دیده نمی شود . سری های آشوبی نیز ، در حالت کلی از این ویژگی برخوردارند با این تفاوت که دوره p ممکن است طولانی و مسیر حرکت بسیار پیچیده باشد به طوری که به راحتی نتوان به تکرار پذیری متغیر پی برد و لذا ، به غلط نتیجه گرفت که فرآیند ایجاد کننده متغیر یک فرایند تصادفی است .
متداولترین و ساده ترین شکل مدل آشوب، دربرگیرنده یک معادله تفاضلی از نوع یک متغیره ، مرتبه اول ولی غیر خطی است . به عنوان مثال ، معادله زیر را در نظر بگیرید .
y_(t+1)=f(y_t )=ωy_t (1-y_t)(2-3)
که در آن ω یک پارامتر است ، این معادله ، با شرایط خاصی قابلیت ایجاد یک سری آشوبی را دارد . معادله تفاضلی یاد شده را می توان به صورت دو بخش ωy_t و ωy_t^2 تقسیم کرد . بخش اول معادله ، یک معادله رشد است و بخش دوم ، یک عبارت باز خور غیر خطی است . نمودار (۲- ۲) رابطه بین y_t,y_(t+1)^. را به ازای مقادیر مختلف ω نشان می دهد .
نمودار(۲–۲) حالات مختلف معادله تفاضلی 〖 y〗_(t+1)=ω(۱-y_t^2)
نکته قابل توجه این است که هر دو عبارت شیب معادله
(dy_(t+1))/(dy_t )=ω(۱-y_t ) (2-4)
و حداکثر آن ، یعنی ω/۴ ، به ω بستگی دارند . از روی نمودار (۲-۲) می توان چهار حالت را تشخیص داد .
۱ . اگر ω<1 باشد ، نمودار معادله کاملا زیر خط 45 درجه می ماند . اما اگر ω>۱ باشد ، نمودار ، خط درجه ۴۵ درجه را قطع می کند . محل تلاقی خط ۴۵ درجه با منحنی ، نقطه تعادل است زیرا در این نقطه داریم : y_(t+1)=y_t
۲ . اگر ۱ω<3 باشد ، شیب نمودار در نقطه تقاطع با خط 45 درجه مثبت خواهد بود . . اگر 2<ω<3 باشد ، شیب نمودار در محل تلاقی منفی و با قدر مطلق کمتر از یک خواهد بود اگرω>۳ باشد،شیب نمودار در محل تلاقی منفی و با قدر مطلق بزرگتر از یک خواهدبود.
در حالتی که شیب منحنی در نقطه تعادل منفی است ، مسیر زمانی y_t یعنی حالات (۳) و (۴) ، قابل توجه است. مسیرزمانی تا جایی که منحنی شیب مثبت دارد ، که تدریجاً صعودی و بدون تغییر جهت است ولی ، در جایی که شیب منحنی منفی می شود مانند تار عنکبوت پیرامون نقطه تعادل نوسان می کند. در این حالت ، مسیر زمانی پس از هر صعود ، سقوط خواهد کرد و چنانچه شیب منحنی در نقطه تعادل بزرگتر از یک باشد (حالت ۱)، نوسانات انفجاری۲۹ ایجاد کرده اما در نهایت ، به یک دوران محدود پایداری۳۰ منتهی خواهد شد[۸].
نمودار(۲-۳) مسیر زمانی 〖 y〗_tوقتی که ω۳
در نمودار ( ۲-۳ ) ، y_t از مقدار اولیه برابر با y_°=۰.۰۳۴ ، شروع شده و پس از طی مراحل صعودی در نهایت ، درون دو مستطیلی می افتد که مسیر همیشگی y_t را تعیین می کند . به عبارت دیگر ، مقادیر آتی y_t به صورت پایداری برابر با یکی از مقادیر تعیین شده درون این دو مستطیل خواهد بود . در این حالت ، مقدار y_t پس از چهار دوره به مقدار قبل خود برمی گردد ، یعنی y_t=y_(t+4) . بنابراین ، تعادل y_t را به صورت این دو مستطیل پایدار تعریف کرد زیرا ، y_t برای همیشه در چهار چوب این مسیر ، هر چهار دوره یک بار خود را تکرار می کند .
نکته مهم در رفتار y_t این است که در صورت تغییر ω شکل مقابل بدست آمده به طور جالبی تغییر می کند . هنگامی که مقدار ω کمی بیشتر از ۳ است ، y_t پس از طی مراحل صعودی اولیه درون یک مستطیل می‌افتد و در آن برای همیشه خود را تکرار می‌کند. در این حالت ، تعادل پایدار به صورت یک دوران دو دوره ای خود را نشان خواهد داد ، یعنی y_t پس از هر دوره به مقدار اولیه خود برمی گردد .
هنگامی که ω افزایش می یابد این تعادل پایدار ،ناپایدار شده و مستطیلی که مقادیر y_t از روی آن تعیین می شدند به دو مستطیل تبدیل می شود . در این حالت ، تعادل پایدار همان گونه که در نمودار (۲-۳) نشان داده شده به صورت یک چرخه چهار دوره ای در می آید . در صورت افزایش مجدد ω این تعادل چهار دوره ای نیز نامتعادل شده و تبدیل به یک تعادل هشت دوره ای می شود ، در صورت ادامه این روند تعداد دوره های تعادل به ۱۶ و ۳۲ و … می رسد ، یعنی ، y_t پس از طی ۱۶ دوره یا بیشتر خود را تکرار می کند . این روند افزایش تعداد چرخه های دوره محدود (یعنی همان تعداد مستطیل ها در نمودار(۲- ۳)) به روند دو شکافی۳۱موسوم است ، زیرا ، در هر مرحله از رسیدن به تعادل جدید نقاط قبلی به صورت دوتایی دچار شکاف می شوند ، یعنی ، هنگام رسیدن به یک تعادل چرخه چهار دوره ای ، نقاط تعادل دو دوره ای ناپایدار شده و هر کدام به دو نقطه تجزیه می شوند ، در نتیجه ، مسیر y_t از یک مستطیل به دو مستطیل منتقل می شود . این فرایند با افزایش مقدار ω همچنان ادامه خواهد داشت و تعداد چرخه های چهار دوره ای و سپس شانزده دوره ای و به همین ترتیب ، بیشتر و بیشتر تبدیل خواهند شد .
نکته جالبی که در این فرایند پیدار می شود این است که به ازای مقادیر خاصی از ωچرخه های سه دوره ای ایجاد می شود . در این حالت ، مسیرهای زمانی ای به وجود می آید که اولاً ، هیچ تکرار نمی شوند . ثانیاً ، حساسیت بسیاری به مقدار اولیه دارند .
به طور خاص ، هنگامی که ۳.۹ = ω می شود ، مسیر زمانی متغیر وارد یک منطقه با نوسانات بسیار نامنظم می شود . در این حالت می توان گفت که آشوب وجود دارد . نمودار (۲-۴) ورود سری y_t به مرحله آشوب را نشان می دهد . در این نمودار ، تبدیل تعادل های پایدار ( خطوط پیوسته ) به تعادل های ناپایدار ( خطوط گسسته ) و شکافته شدن تعادل های پایدار که با افزایش مقدارω صورت می گیرد ، نشان داده شده است.
نمودار (۲-۴) فرایند شکستگی مسیر y_t بر اساس مقادیر مختلف ω
۲ – ۳ برخی ویژگی های مهم فرایندهای آشوبی
فرایندهای آشوبی را می توان با ویژگی های خاص انها شناخت . سه ویژگی مهم فرایندهای آشوبی عبارتند از : جذب کننده های عجیب و پیچیده ، حساسیت زیاد به شرایط اولیه ، و شکستگی ناگهانی کیفی ، در زیر این سه ویژگی مهم به طور مختصر توضیح داده می شوند .
۲ – ۳ – ۱ جذب کننده های پیچیده۳۲
مسیرهای زمانی

اینم بخونین:   پایان نامه رایگان دربارهسری های زمانی، مدل سازی، شبکه عصبی، ARIMA